若兩項證券資產收益率的相關系數為0.5，則下列說法正確的是
2019-01-19 12:14:39 來源：中華財會網
若兩項證券資產收益率的相關系數為0 5，則下列說法正確的是若兩項證券資產收益率的相關系數為0 5，則下列說法正確的是( )。A、兩項資產的收益率之間不存在相關性B、無法判斷兩項資產的收益率是否存在相關性C、兩
若兩項證券資產收益率的相關系數為0.5，則下列說法正確的是
若兩項證券資產收益率的相關系數為0.5，則下列說法正確的是( )。
A、兩項資產的收益率之間不存在相關性
B、無法判斷兩項資產的收益率是否存在相關性
C、兩項資產的組合可以分散一部分非系統性風險
D、兩項資產的組合可以分散一部分系統性風險
答案：C
解析：若兩項證券資產收益率的相關系數為0.5，具有風險分散化效應，分散掉一部分非系統性風險。選擇C。
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